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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。

（2014年）根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（　）

投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()

理财规划师为客户做构建投资组合时，希望能够尽可能的分散风险，则他的组合里不同证券收益率的相关系数应该()。

无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。