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风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（　　）。

有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0.2，σm =0.16，则β为( )。

测度分散化资产组合中某一证券风险用( )。

如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。

在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。