A正
B负
C零
D不确定
如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。
假设商业银行持有资产组合 A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 ( ) A.卖出50%资产组合 A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B.卖出50%资产
(2014年)根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是( )。
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
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