Aα
Bσ
Cβ
Dρ
( )系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系。
( )衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。
单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。
已知某股票的贝塔系数为0.5,其收益率的标准差为40%,市场组合收益率的标准差为20%,则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为( )。
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