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股指期货套利的研究主要包括( )。 Ⅰ．现货构建 Ⅱ．套利定价 Ⅲ．保证金管理Ⅳ．冲击成本

下列选项属于主要量化对冲策略的是（　　） I阿尔法套利 Ⅱ股指期货套利 Ⅲ商品期货套利 IV期权套利

套利定价假设包括( )。

在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（ ）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。

正向市场是构建（　　）的套利行为。 I现货多头 II期货多头 III现货空头 IV期货空头