试题详情

计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。

A压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平

BVaR方法只有在99%的转置信区间内有效

CVaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失

D压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失