试题详情

市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ）

商业银行监测发现模型缺陷或者已不符合模型设计目标的，应当保证能及时提示风险模型开发和测试部门或团队进行重新测试、优化，以保证风险模型持续适应风险管理要求。

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。