A方差—协方差法能预测突发事件的风险
B方差—协方差法易高估实际的风险值
C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。
(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中,正确的是()。
下列关于VaR的描述,正确的是( )。
关于风险计量中的VaR,下列说法不正确的是( )。
关于工程计量的方法,下列说法正确的是()。
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