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关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是(  )。

A方差—协方差法能预测突发事件的风险

B方差—协方差法易高估实际的风险值

C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险

D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据