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假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

设社会无风险投资收益率为3%（长期国债利率），市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1．5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为(　　)。

(2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。

资产收益之间的相关性（　　）影响投资组合的风险，（　　）影响投资组合的预期收益率。