假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）
AA.卖出50％资产组合 A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B B.卖出50％资产组合 A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
C卖出50％资产组合持有现金
D卖出50％资产组合用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
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假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ）
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根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在
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风险资产投资组合（??）。
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组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）。