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根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。
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以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ） ①市场组合的期望收益率 ②无风险利率 ③市场组合的标
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预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（ ）。 Ⅰ．市场组合的期望收益率 Ⅱ．无风险利率 Ⅲ．市场组合的
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资产收益之间的相关性（ ）影响投资组合的风险，（ ）影响投资组合的预期收益率。
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CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。()