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证券组合的可行域中最小方差组合()。

一个厌恶风险的理性投资者会选择所有可行组合中方差最小的组合。()

两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是( )。

最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。