A被高估
B被低估
C合理估值
D以上都不对
根据CAPM模型,假定市场组合收益率为15%,无风险利率为6%,某证券的Beta系数为1.2,期望收益率为18%,则该证券()。
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。
如果CAPM模型成立,那么,下列说法中正确的有( )。
( )是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的系数。
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。
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