A能适当的分散风险
B不能分散风险
C证券组成风险小于单项证券的风险
D可分散全部风险
两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组成( )。
当两种证券完全负相关时,由他们所形成的证券组合()。
两种完全负相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。
两个收益完全负相关的证券组成的资产组合,最小方差资产组合的标准差是( )。
现有一个由两证券W和Q组成的组合,这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大,那么()。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录