- 风险管理
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第十~十三章为中级考试内容，初级不考！
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某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据《商业银行资本充足率管理办法》，若要使资本充足率为8％，则市场风险资本要求为（ ）亿元。
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根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（ ）来计量市场风险资本。
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下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（ ）。
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下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。
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根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（ ）。
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资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（ ）。
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商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。
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从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（ ）。
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在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（ ）。
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关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（ ）。
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下列属于国际性金融监管机构的是（ ）。
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某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0．5，资产2的标准差为19．50，则资产1的标准差为（ ）。
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对于正态曲线，若固定σ的值，随μ值不同，曲线位置（ ）。
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如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。
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假设商业银行持有资产组合 A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 （ ） A.卖出50％资产组合 A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y B.卖出50％资产组...
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商业银行计划推出 A、 B、C三种不同金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能产生的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如表1—2所示。 表1—2 A、 B、C产生...
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表1—1为 A、 B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表1—1 A、 B、C每日收益率的相关系数 假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（ ）。
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某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。
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某些资产的预期收益率y的概率分布如表1—4所示，则其方差为（ ）。 表1—4随机变量y的概率分布