证劵从业(新版)

系统性风险是与单体金融机构风险相对应的，通常具有（ ）等特征。 ①内生性 ②关联性 ③复杂性 ④突发性

国别风险管理体系包括（ ）等基本要素。 ①董事会和高级管理层的有效监控 ②完善的国别风险管理政策和程序 ③完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程 ④完善的内部控制和审计

内部评级所反映的被评级对象的风险特征主要是（ ）。 ①借款者的违约概率 ②交易工具的违约损失率 ③违约风险暴露 ④预期损失和非预期损失

以下属于风险管理策略的是（ ）。 ①风险规避 ②风险分散 ③风险对冲 ④风险补偿与准备金

（ ）是风险偏好、风险限额以及日常风险管理得以有效实施的重要保障。

根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（　　）。

运用信用打分模型进行信用风险分析的过程是（　　）。 ①根据经验或相关性分析确定特定债务人或头寸暴露的违约风险主要与哪些经济或财务因素有关，模拟出特定形式的函数关系式 ②根据历史数据进行回归分析，得...

证券公司战略风险管理的基本做法包括（　　）。 ①明确董事会和高级管理层的战略风险管理职责 ②建立清晰的战略风险管理流程，包括战略风险的识别、评估、监控和报告等 ③采取恰当的战略风险管理方法 ④...

声誉风险的来源主要有（　　）。 ①战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动 ②产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动 ③内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷 ④股东、关联方或其...

流动性风险应急计划应符合以下（　　）要求。 ①合理设定应急计划触发条件 ②规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径 ③列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间 ④充分考...

信用衍生产品交易具有以下（　　）特征。 ①融资的提供和风险的承担被分离，即保护提供方提供融资，但不承担信用风险，而保护购买者承担信用风险，却不提供融资 ②信用风险可以在业务中从其他风险（如利率风险...

风险限额管理包括（　　）等环节。 ①使用会计信息系统 ②风险限额设定 ③风险限额监测 ④超限额处理

期权风险取决于（　　）等因素。 ①基础资产的价格 ②离期权到期日的时间 ③基础资产价格波动性 ④无风险利率

证券公司在进行压力测试时，应当遵循以下（　　）原则。 ①全面性原则 ②实践性原则 ③审慎性原则 ④前瞻性原则

资本的功能主要体现在（　　）方面。 ①为金融机构提供融资 ②可以抵御风险损失，保证公司正常运营，为避免破产提供缓冲余地 ③资本显示金融机构的实力和荣誉，向债权人和投资者树立信心 ④限制业务过度...

风险管理的“三道防线”指的是在金融机构内部构造出三支对风险管理承担不同职责的团队和管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效的监控，提高主体的风险管理有效性。这三道防线是指（　　）。 ①...

（　　）是金融机构开展风险管理的基础前提。

以下（　　）属于风险管理策略。

下列关于净稳定资金率计算方法正确的是（　　）。

风险管理的本质特征是（　　）。