套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。
I 该组合中各种证券的权数满足
II 该组合因素灵敏度系数为零,且即
其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数
III 该组合具有正的期望收益率,即
:其中,Eri表示证券i的期望收益率
IV 该组合中各个证券的权数满足
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套利组合,是指满足( )三个条件的证券组合。 I 该组合中各种证券的权数满足 II 该组合因素灵敏度系数为零,且即 其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数 III 该组合具有正的期望收益
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