根据套利定价理论,任何一个由N种证券按比重w1,w2,…,wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
A构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
Bw1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C套利组合是风险最小
D套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率
A构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
Bw1b1+w2b2+…+wNbN=0,其中bi代表证券i的因素灵敏度系数
C套利组合是风险最小
D套利组合的风险等于零,但收益率等于市场借贷利率