试题详情

根据CAPM模型，进取型证券的贝塔系数()

根据CAPM模型，假定市场组合收益率为15%，无风险利率为6%，某证券的Beta系数为1.2，期望收益率为18%，则该证券()。

在CAPM模型中，β系数主要应用不包括()。

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（　　）。

根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。