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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为()。

两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是( )。

最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是( )。