期货从业资格

在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（　　）。

对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约的价值（　　）。

某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（　　）万元。

假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AU D，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。 （参考公式...

Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，以下关于其性质说法错误的是（　　）。

某看涨期权的期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta＝－0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（　　）元。

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述正确的有（　　）。

Delta的取值范围在（　　）之间。

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物理论价格变动之间的关系的指标是（　　）。

通过已知的期权价格倒推出来的波动率称为（　　）。

某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当...

某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。 表2—1利率期限结构

当前股票的指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30％，年无风险利率为6％。预期3个月内发生分红的成分股信息如表2—3所示。 表2—3预期3个月...

标的资产为不支付红利的股票，当前的价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8％，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（　　）元。

期权风险度量指标中衡量标的资产价格变动对期权理论价格影响程度的指标是（　　）。

关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（　　）。

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中，正确的是（　　）。

在B-S-M模型中，通常需要估计的变量是（　　）。

（　　）是期权价格的变化与利率变化之间的比率，度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

以下不属于影响期权价格的因素的是（　　）。