试题详情

根据单因子套利模型，公司证券预期收益与上一期收益、预期收益与实际收益的差异、公司因素引起的收益波动相关。假设上一期收益为1%，预期收益为10.5%，实际为9.5%，收益波动为3%，该证券的beta系数

证券的风险性是指实际收益与预期收益的背离，或者说是证券收益的不确定性。（）

（）指对投资者预期收益的背离，或者说是证券收益的不确定性。

实际收益较预期收益增加的部分通常称为（　）。

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。