证劵从业(新版)

操作风险的一种分类方法是根据定义将其划分为由（　　）所引发的风险。 ①人员 ②系统。 ③流程 ④内部事件 ⑤外部事件

市场的流动性是由（　　）因素决定的。 ①深度 ②密度 ③即时性 ④弹性

根据《证券公司压力测试指引》，证券公司开展压力测试主要包括以下（　　）步骤。 ①选择测试对象，制订测试方案 ②确定压力测试方法，并设置测试情景 ③确定风险因子，收集测试数据 ④实施压力测试，分...

如果期望尾损失与VaR值的差越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越（　　），风险在相同的VaR水平上更（　　）。

在资本充足方面，常用的风险控制指标包括（　　）。 ①风险覆盖率 ②资本杠杆率 ③压力测试 ④资本充足率

凡在限额以内发生的损失，都可以通过（　　）来抵御。

以下关于现代风险管理基本理念的说法中，（　　）是错误的。

下列不属于流动性风险的是（　　）。

操作风险分为（　　）所引发的四类风险。 ①人员 ②系统 ③流程 ④外部事件

下列关于风险与危险的说法中错误的是（　　）。

在风险管理中，下列关于通俗语言和专业语言的说法错误的是（　　）。

风险管理的目标是（ ）。

（ ）是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

体现风险的本质和内在特性的概念有（　　）。 ①不确定性 ②损失 ③波动性 ④危险

资产流动性风险又称为（ ），是指资产价值不受损害下而进行变现的能力。

中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司在遇到（　　）情形时，应当开展专项或综合压力测试。 ①重大对外投资或收购 ②重大对外担保 ③重大固定资产投资 ④利润分配或其...

证券公司应根据公司业务规模、性质、复杂程度、风险水平及组织结构，充分考虑压力测试结果，制定有效的（　　），确保公司可以应对紧急情况下的流动性需求。

证券公司内部评级管理的基本要求有（　　）。 ①证券公司应建立内部评级体系，内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备风险区分能力 ②证券公司应制定内部评级管理制度，明确内部评级操作流程，确保内部评级...

证券公司经理层对全面风险管理承担主要责任，应当履行的职责包括（　　） ①制定风险管理制度，并适时调整 ②建立健全公司全面风险管理的经营管理架构 ③建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系 ④建...

证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任，履行的职责包括（　　）。 ①推进风险文化建设 ②审议枇准公司全面风险管理的基本制度 ③审议批准公司的风险偏好 ④风险容忍度以及重大风险限额